مشخصات درس :
نام درس :
ارزیابی و مدیریت ریسک
( Risk Management and Evaluation)
نوع درس:
درس پروژه دار
کد درس :
44423
تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد
پیشنیاز :
-
همنیاز :
-
نام درس :
( Risk Management and Evaluation)
نوع درس:
درس پروژه دار
کد درس :
44423
تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد
پیشنیاز :
-
همنیاز :
-
در این درس دانشجویان با انواع ریسک های مالی و ویژگی هایی که آن ها را از یکدیگر متمایز می کنند آشنا می شوند و می آموزند که با سنجه های پرکاربرد ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار چگونه ریسک های مختلف را اندازه گیری کنند.
اهداف
| ریسک نرخ بهره |
| ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار |
| تلاطم |
| همبستگی و کاپولا |
| بازل 1 و 2 و 3 و توانگری مالی |
| ارزش در معرض ریسک بازار: شبیه سازی تاریخی، مدلسازی ریسک اعتباری: برآورد احتمال های نکول، ارزش در معرض ریسک اعتباری تحلیل سناریو و آزمون استرس ریسک عملیاتی ریسک نقدشوندگی ریسک مدل سرمایه اقتصادی و بازده سرمایه تعدیل شده با ریسک |
سرفصل‌ها
- John Hull, Risk Management and Financial Institution, Prentice Hall; 3rd edition (2012)
مراجع اصلی
|
مراجع کمکی
در این درس دانشجویان با انواع ریسک های مالی و ویژگی هایی که آن ها را از یکدیگر متمایز می کنند آشنا می شوند و می آموزند که با سنجه های پرکاربرد ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار چگونه ریسک های مختلف را اندازه گیری کنند.
|
|
|
|
|
|
John Hull, Risk Management and Financial Institution, Prentice Hall; 3rd edition (2012)
Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark, Risk Management, McGraw-Hill
|
Alexander J. McNeil, Rudiger Frey, Paul Embrechts, Quantitative Risk Management, Concepts, Techniques and Tools, Princeton Series in Finance; (2005) |