مشخصات درس : 
نام درس :
 
اقتصاد مالی 1
( Financial Economics 1 )

کد درس :
44721

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
-
همنیاز :
-
این درس به منظور آشنایی دانشجویان با جدیدترین روش‌های اقتصادسنجی با استفاده از داده‌های سری زمانی طراحی شده است. مباحثی از قبیل روش‌های تخمین با استفاده از داده‌های سری زمانی، تئوری ریشه واحد، مدل‌های مانا و نامانا و تحلیل هم‌انباشتگی در این درس پوشش داده می‌شوند. اقتصادسنجی ۱ پیش‌نیاز این درس می‌باشد. همچنین لازم است که دانشجویان بر مفاهیم پایه حسابان و جبر ماتریسی مسلط باشند. در این درس، دانشجویان برای انجام تمرینات و پروژه‌های درسی با نرم‌افزارهای کامیپوتری اقتصادسنجی کار خواهند کرد.

اهداف

  • مقدمه و روش‌های پایه تخمین با استفاده از داده‌های سری زمانی
  • فرآیندهای مانای تک متغیره
  • علیت گرنجری
  • فرآیندهای خودرگرسیون برداری
  • فرآیندهای نامانا
  • هم‌انباشتگی
  • ناهمسانی شرطی در مدل‌های خودرگرسیون

سرفصل‌ها

  • G. Kirchgassner, J. Wolters and U. Hassler, Introduction to Modern Time Series Analysis, 2013
  • J. D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton 1994

مراجع اصلی

  • W. Greene, Econometric Analysis, 7th ed., Prentice Hall

مراجع کمکی

این درس به بررسی مفاهیم اصلی سرمایه‌­گذاری می‌­پردازد و تئوری‌­های اصلی، ابزار و نتایج آنها را در انتخاب پرتفوی و قیمت‌گذاری دارایی پوشش می­‌دهد.

  • ریسک گریزی و تخصیص منابع به دارایی‌های ریسکی
  • پورتفوی ریسکی بهینه
  • مدل‌های شاخص
  • مدل قيمت‌گذاري دارايی سرمايه‌ای
  • تئوری قيمت‌گذاری آربيتراژ و مدل‌های چندعاملی
  • فرضیه کارایی بازار
  • مالی رفتاری
  • شواهد تجربی مرتبط با بازدهی اوراق بهادار
Bodie, Kane and Marcus, Investments, McGraw Hill, 2009. (BKM)
Sharpe, W.F, 1964, Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk, Journal of Finance, 19(3), 425-442
Fama, Eugene F. and Kenneth R. French, 1993, Common risk factors in the returns on bonds and stocks, Journal of Financial Economics 33, 3–53
Ross, Stephen A., 1976, the arbitrage theory of capital asset pricing, Journal of Economic Theory 13, 341–360
Bodie and Merton, Finacial Economics, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458 (2009)