مشخصات درس : 
نام درس :
 
اقتصاد سنجی 2
( ECONOMETRICS  2 )

کد درس :
44709

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
اقتصاد سنجی1
همنیاز :
-
این درس به منظور آشنایی دانشجویان با جدیدترین روش‌های اقتصادسنجی با استفاده از داده‌های سری زمانی طراحی شده است. مباحثی از قبیل روش‌های تخمین با استفاده از داده‌های سری زمانی، تئوری ریشه واحد، مدل‌های مانا و نامانا و تحلیل هم‌انباشتگی در این درس پوشش داده می‌شوند. اقتصادسنجی ۱ پیش‌نیاز این درس می‌باشد. همچنین لازم است که دانشجویان بر مفاهیم پایه حسابان و جبر ماتریسی مسلط باشند. در این درس، دانشجویان برای انجام تمرینات و پروژه‌های درسی با نرم‌افزارهای کامیپوتری اقتصادسنجی کار خواهند کرد.

اهداف

  • مقدمه و روش‌های پایه تخمین با استفاده از داده‌های سری زمانی
  • فرآیندهای مانای تک متغیره
  • علیت گرنجری
  • فرآیندهای خودرگرسیون برداری
  • فرآیندهای نامانا
  • هم‌انباشتگی
  • ناهمسانی شرطی در مدل‌های خودرگرسیون

سرفصل‌ها

  • G. Kirchgassner, J. Wolters and U. Hassler, Introduction to Modern Time Series Analysis, 2013
  • J. D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton 1994

مراجع اصلی

  • W. Greene, Econometric Analysis, 7th ed., Prentice Hall

مراجع کمکی

این درس به منظور آشنایی دانشجویان با جدیدترین روش‌های اقتصادسنجی با استفاده از داده‌های سری زمانی طراحی شده است. مباحثی از قبیل روش‌های تخمین با استفاده از داده‌های سری زمانی، تئوری ریشه واحد، مدل‌های مانا و نامانا و تحلیل هم‌انباشتگی در این درس پوشش داده می‌شوند. اقتصادسنجی ۱ پیش‌نیاز این درس می‌باشد. همچنین لازم است که دانشجویان بر مفاهیم پایه حسابان و جبر ماتریسی مسلط باشند. در این درس، دانشجویان برای انجام تمرینات و پروژه‌های درسی با نرم‌افزارهای کامیپوتری اقتصادسنجی کار خواهند کرد.
  • مقدمه و روش‌های پایه تخمین با استفاده از داده‌های سری زمانی
  • فرآیندهای مانای تک متغیره
  • علیت گرنجری
  • فرآیندهای خودرگرسیون برداری
  • فرآیندهای نامانا
  • هم‌انباشتگی
  • ناهمسانی شرطی در مدل‌های خودرگرسیون
G. Kirchgassner, J. Wolters and U. Hassler, Introduction to Modern Time Series Analysis, 2013
 
J. D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton 1994
W. Greene, Econometric Analysis, 7th ed., Prentice Hall