مشخصات درس : 
نام درس :
 
قیمت‌گذاری دارایی‌ها

(Asset Pricing)


کد درس :
44755

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
مدیریت مالی بنگاه‌ها
همنیاز :
-

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

این دوره مقدمه‌ای بر قیمت‌گذاری دارایی‌ها ارائه می‌دهد. این یک دوره پژوهش‌محور با تمرکز اصلی بر بحث در مورد مقالات تجربی است که تغییرات قیمت‌های اوراق بهادار را مشخص می‌کند و مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی و پیامدهای آنها را ارزیابی می‌کند. این دوره به شدت بر ابزارهای تحلیلی و اقتصادسنجی و همچنین تئوری اقتصادی متکی است.
  1. مقدمه‌ای بر قیمت‌، بازده و قیمت‌گذاری دارایی‌ها
  2. مقدمه‌ای بر روش‌های آماری
  3. نظریه‌ی ترکیب‌ دارایی‌ها، مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
  4. نظریه‌ی بازار کارا و ناهنجاری‌های بازار
  5. پیش‌بینی‌پذیری بازده
  6. تاثیر اثر اندازه
  7.  تاثیر اثر ارزش
  8. تاثیر اثر مومنتوم
  9. بازگشت در کوتاه‌مدت
  10. نقدشوندگی و هزینه‌های معاملات
  11. چولگی
  12. نوسانات غیرسیستماتیک
Bali, T. G., Engle, R. F., & Murray, S. (2016). Empirical asset pricing: The cross section of stock returns. John Wiley & Sons. (Required)
Campbell, John Y., Andrew Wen-Chuan Lo, and Archie Craig MacKinlay. The Econometrics of Financial Markets. Princeton University press, 1997
Cochrane, J. H. (2009). Asset pricing: Revised edition. Princeton university press
Fama, E. (1976). F. (1976) Foundations of Finance. Basic Books, New York. Futures Markets, 2, 1-17
Ang, Andrew. Asset Management: A Systematic Approach to Factor Investing. Oxford University Press, 2014
Ilmanen, Antti. Expected Returns: An Investor’s Guide to Harvesting Market Rewards. Wiley, 2011
Pedersen, Lasse Heje. Efficiently inefficient: how smart money invests and market prices are determined. Princeton University Press, 2019